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Universidad Veracruzana, Facultad de Economía. Programa de Econometría II


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Universidad Veracruzana, Facultad de Economía.

Programa de Econometría II.

Primavera Boreal del 2003, Grupo 500.



Profesor Carlos Raúl Pitta Arcos.


  1. Objetivo y descripción del curso.

El objetivo de este curso es introducir a los alumnos a la teoría y práctica de la econometría empírica. A diferencia del primer curso en donde predominó la teoría, en este curso se pretende que el alumno aprenda econometría haciéndola, sin dejar de lado, desde luego, el rigor analítico necesario.

Los temas a tratar incluirán, inicialmente, temas selectos de econometría, como la inclusión de variables Dummy o dicotómicas en la regresión de un modelo general. Posteriormente se analizarán las violaciones a los supuestos del modelo clásico, que generan problemas tales como Heterocedasticidad, Autocorrelación y Multicolinealidad. Al análisis sistemático del problema seguirá inmediatamente las formas de corrección estándares de la literatura. En una tercera sección del curso, con inmediata posterioridad al tema de autocorrelación, se dará una breve introducción a las Series de Tiempo. Particular énfasis se hará en temas como estacionariedad o no de series de tiempo, intuición general de una serie de tiempo, y análisis de cointegración.

A lo largo de todo el semestre, a la par que las clases teóricas, el alumno desarrollará un trabajo econométrico de calidad, que aplique las técnicas vistas en clase y que de manera rigurosa incluya la metodología (que ahora se ha convertido en un uso común) de la teoría del análisis de series de tiempo no estacionarias, tal como fue propuesta por Engle y Granger (1987)1, utilizando principalmente las pruebas, metodologías y formas de detección inicialmente sugeridas por Johansen (1995)2.




  1. Bibliografía Básica y Complementaria.




  • Gujarati, Damodar. (1997) Econometría. Tercera Edición. Mc-Graw Hill.

  • Maddala, G.S. (1997) Introducción a la Econometría. Segunda Edición. Prentice Hall.

  • Novales, Alfonso. (1985) Econometría. Segunda Edición. Mc-Graw Hill.

  • Enders, Walter. (1995) Applied Econometric Time Series. Primera Edición. John Wiley and Sons. (Nuestro texto base para series de tiempo, solo disponible en Inglés)

  • Diebold, Francis. (1999) Elementos de Pronósticos. Primera Edición. Thomson Editores. (Substituto del Enders, pero de menor nivel analítico, puede servir como guía o texto base para comprender a Enders)

  • Además, se revisarán diversos "Working Papers", o Documentos de trabajo a los que nos referiremos más brevemente como papers. La lista de papers se irá dando en clase, conforme se vaya revisando. Reuniones: Viernes, 1800 Hrs.

  1. Programa del Curso.




  1. VARIABLES FICTICIAS, DUMMY, BINARIAS O DICOTÓMICAS

    1. Modelos Alternativos.

    2. Variables Dummy para Desestacionalizar.

    3. Variables Dummy para detectar Cambio Estructural.

    4. Variables Dummy para corregir Outliers.

Gujarati, Capítulo 15. (*); Novales, Maddala, Caps. Relativos a Dummy.


  1. MULTICOLINEALIDAD.

    1. Intuición.

    2. Tipos de Multicolinealidad.

    3. Efectos de la Multicolinealidad a Nivel Empírico.

    4. Formas de Detectar Multicolinealidad.

    5. Formas de Solucionar Multicolinealidad.

Gujarati, Capítulo 10. (*); Novales, Maddala, Caps. Relativos a Multicolinealidad.

.

VIOLACIÓN DE SUPUESTOS GAUSS-MARKOV



  1. HETEROCEDASTICIDAD.

    1. Propiedades de los estimadores MICO en presencia de Heterocedasticidad.

    2. Método de Mínimos Cuadrados Generalizados.

    3. Formas de Detectar Heterocedasticidad.

    4. Formas de Solucionar Heterocedasticidad.

Gujarati, Capítulo 11. (*); Novales, Maddala, Caps. Relativos a Heterocedasticidad.


  1. AUTOCORRELACIÓN.

    1. Introducción.

    2. Causas más frecuentes de Autocorrelación.

    3. Propiedades de los estimadores MICO en presencia de Autocorrelación.

    4. Formas de Detectar Autocorrelación.

    5. Formas de Solucionar Autocorrelación.

Gujarati, Capítulo 12. (*); Novales, Maddala, Caps. Relativos a Autocorrelación.
SERIES DE TIEMPO

  1. ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO.

    1. Introducción a las Ecuaciones Diferenciales.

    2. Series Estacionarias y no Estacionarias.

    3. Modelos ARMA. Intuición de Modelos ARIMA

    4. Pruebas de Tendencia y Raíz Unitaria.

    5. Análisis de Cointegración. Modelos de Corrección de Errores.

Enders, Capítulos 2, 4 y 6 (*); Diebold, Caps. 7, 10 y 11; Gujarati, Caps. 21 y 22.


  1. TEMAS EN ECONOMETRÍA (Si el tiempo lo permite)

    1. Atributos de un Buen Modelos.

    2. Tipos y consecuencias de Errores de Especificación.

    3. Errores de Medición.

Gujarati, Capítulo 14. (*)

  1. Reglas del Juego y Comentarios Generales.

El número de clases es tentativo, puede extenderse o aminorarse, dependiendo del avance general. Considere, además, que se hará un esfuerzo para ocupar las clases de los días viernes para cubrir ejercicios, ayudas diversas y del trabajo, y para preparar sus exámenes. Nuestro texto base para la sección de violacionaes Gauss-Marvok es Gujarati, el texto base para la sección de Series de Tiempo es el Walter Enders. Se puede recurrir a Novales, Maddala y Diebold, respectivamente, para consultas, sobre todo en el caso de Series de Tiempo. La marca (*) indica lectura obligatoria, sin asterisco es optativa, pero altamente recomendable.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS EN LA FECHA DE LOS EXAMENES 1 Y 2 NI EN LA FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FINAL, a excepción de un Feriado Legal que desconozca, en cuyo caso se pospondrá hasta el jueves posterior inmediato. Prefiera presentarse a los exámenes y presentar el trabajo en las fechas fijadas; cuando por razones médicas o de fuerza mayor justificadas deba faltar, LA NOTA DEL EXAMEN PERDIDO SE REEMPLAZARÁ CON LA NOTA DEL EXAMEN SIGUIENTE, y además se deberá cubrir el proceso administrativo correspondiente exigido por la Universidad.

Los trabajos serán en tríos, y una dupla o cuarteto en el caso de los grupos con número impar de alumnos. La lista con los grupos propuestos deberán entregarse en clase a mediados de Septiembre, a más tardar.

Existirá un Seminario, todos los Viernes a las 1800 Hrs en donde se leerán Documentos de Trabajo, o Papers, que puede servir sobre todo para elegir temas para el trabajo final. Los alumnos de este curso son los candidatos naturales para asistir.

Forma de Evaluación:


Examen 1

15%

Examen 2

15%

Examen Final

20%

Trabajo

40%

Asistencia y Participaciones

10%

TOTAL

100%

Los trabajos intentan subir la nota, sin embargo no cuentan para pasar el curso, sino que usted deberá aprobar en exámenes para pasar la materia. Es decir, la calificación final para aprobar deberá ser de 59 o superior en el promedio de los 3 exámenes. Una vez que Usted pasó la materia en exámenes, se le computa la nota del trabajo para aumentar su calificación. Ejemplos:



  1. CASO 1. Usted sacó 45 en el examen 1, 62 en el examen 2, 98 en el examen final y 90 en el trabajo. Su promedio en exámenes es 71, con una ponderación del 50%. Cómo es superior a 59, usted promedia esa calificación con el 90 de su trabajo, para una nota final de 80.

  2. CASO 2. Usted sacó 45, 22 y 75 en los exámenes, pero sacó 100 en su trabajo final. Usted tiene un promedio en exámenes de 50, por lo que reprueba la materia, aun cuando su promedio final fuera de 73, si contásemos el trabajo.

Esta forma de calificación es ampliamente utilizada en los departamentos de econometría de las principales escuelas de economía del mundo, y la racionalidad implícita es que el alumno deberá demostrar un mínimo de conocimiento teórico para aprobar la materia, y después se le puede premiar por el esfuerzo demostrado en el trabajo práctico. Si es trabajo es excepcionalmente bueno, puedo considerar un bono adicional discrecional.


  1. Fechas Importantes, Horarios de Clases y Calendario.




Sem/Mes

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Febrero

1.1 א 17

18

19

20

21

4ª Febrero

24

25

26

27

1.4 א" 28

1ª Marzo

2.1 א 3

4

5

6

7

2ª Marzo

10

11

12

13

2.5 א" 14

3ª Marzo

3.1 א 17
Feriado 18

19

Laboratorio 20

Feriado 21


4ª Marzo

24

25

26

27


Examen 1 28

Temas 1 y 2

Marzo-Abril

31

1

2

3

4

2ª Abril

7

8

9

10

3.5 א" 11

3ª Abril

Vacaciones 14


Vacaciones 15

Vacaciones 16

Vacaciones 17


Vacaciones 18

4ª Abril

Vacaciones 21

Vacaciones 22

Vacaciones 23

Vacaciones 24

Vacaciones 25

Abril-Mayo

4.1 א 28

29

30

Feriado 1


¿Puente? 2

2ª Mayo

5

6

7

8

9

3ª Mayo

12

13

14

Feriado 15


16

4ª Mayo

4.5 א" 19

20

21

Laboratorio 22


Examen 2 23

Temas 3 y 4


5ª Mayo

5.1 א 25

27

28

29

30

1ª Junio

2

3

4

5

5.4 א" 6

2ª Junio

9

10

11

12

13

3ª Junio

16

17

18

19

6.1 א 20

4ª Junio

23

24

25

6.3 א" 26

Fin de Semestre

Total

57

Inhábiles

10

Hábiles

47



א (Aleph) = Comienza tema; א" (ContraAleph) = Termina Tema. Avance Tentativo.


Grupo

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

500

11-13







11-13

11-13

Hábiles

47














1 Engle, Robert F. and C.W.J. Granger (1987) “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing,” Econometrica 55, 251–276.

2 Johansen, Soren (1995) Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press.





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