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Sobre una clase de riesgos dependientes


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Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 17, 2011/1-3

SOBRE UNA CLASE DE RIESGOS DEPENDIENTES
José Antonio Sagasta1*, Fernando Navarro1

Resumen

Se presenta una clase general de riesgos dependientes, así como dos modelos específicos. La nueva clase se construye mediante la técnica estadística de las variables en común, de modo que los riesgos dependientes obtenidos son fáciles de simular. Se obtienen algunas de sus propiedades incluyendo las funciones de distribución y densidad multivariantes, momentos, distribuciones marginales, dependencia estadística, así como el modelo de riesgo individual. Se consideran extensiones basadas en clases dependientes. Finalmente, se propone un método de estimación basado en momentos y se incluye una aplicación numérica.


Palabras Clave: Riesgos dependientes, modelo de riesgo individual, distribuciones gamma y beta.
ON A CLASS OF DEPENDENT RISKS
Abstract

A general class of dependent risks and two specific models are presented. The new class is built using the methodology of the common random variables, and then the dependent risks obtained are easy to simulate. We obtain some of its properties, including the joint cumulative distribution and the joint probability density multivariate functions, moments, marginal distributions, statistics dependence, as well as the individual risk model. Extensions based on dependent classes are considered. An estimation method based on moments is proposed and a numerical application with real data is included.


Key words: Dependent risks, individual risk model, gamma and beta distributions.
1 Introducción
El análisis de riesgos dependientes ha recibido una gran atención en la estadística actuarial moderna.

2 Definición de la Clase
En esta sección definimos la nueva clase de riesgos dependientes. La clase se define a partir de una clase inicial de riesgos, que pueden ser tanto independientes como dependientes. Consideremos un conjunto de ...

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1 Departamento de Economía. Universidad de Galicia, Avda. Finisterre s/n, 15005-A coruña. E-mail: sagasta@anales.com (José Antonio Sagasta); fernando.navarro@anales.com (Fernando Navarro).

* Autor para correspondencia: sagasta@anales.com

Los autores agradecen al Ministerio de Ciencia e Innovación (proyecto AZA2008-10312) por la financiación parcial de este trabajo.



Este artículo ha sido recibido en versión revisada el (a completar por la revista).




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